サービス

リスク管理高度化サービス

EYは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、保険引受リスク、オペレーショナルリスク、その他エマージング等への対応の態勢整備をはじめ、定量的分析(リスクモデリング)、法規制対応、経営戦略について、皆様の 選択肢を分析・精査し、全組織レベルで一貫したリスク管理を行えるよう支援します。


統合リスク管理(ERM)

金融機関における統合リスク管理態勢を整備し、経営にとってビジネス目的を達成するための全社的なリスク管理(定量的管理・定性的管理)態勢の高度化を支援します。

  • 統合リスク管理態勢の構築支援(組織・規程、運用、リスクガバナンス)
  • 規程・マニュアル作成支援 、教育研修支援
  • 各種リスクの計量化・統合支援(リスクアグリゲーション)
  • リスクコンバージェンス支援(内部統制とオペリスク管理のプロセス統合)

エコノミックキャピタル

リスク・プロファイルに応じた全社的な経済資本・収益管理体制の構築と高度化をサポートします。

  • IFRS・バーゼルIIIを踏まえた経済資本管理フレームワークの整備支援
  • 自己資本充実度評価プロセス(ICAAP)の策定支援
  • 統合リスク計量化モデルの高度化支援
  • 資本コスト推計支援
  • ストレステスト、シナリオ分析の高度化支援

クレジットリスク

IFRS動向や金融危機後のリスク管理高度化を踏まえ、内部格付制度を中心とした信用リスク管理高度化を支援します。

  • 内部格付制度および信用リスク管理態勢高度化
  • 内部監査部門支援(監査手続書策定・バーゼルII監査支援、数理統計モデル・信用リスクアセット助言等)
  • 内部格付制度関連モデル構築
  • IFRS影響を考慮した格付制度見直し支援
  • AIRBへ向けたLGDモデル構築支援

マーケットリスク / クオンツ・アドバイザリー

市場リスク・信用リスク等の計測モデル調査およびデリバティブ・プライシング等のモデル調査を通じたマーケットリスク、金融数理モデルの作成を支援します。

  • 市場リスク計測モデル
  • デリバティブ・プライシング・モデル
  • 証券化商品プライシング・モデル
  • 信用リスク、オペリスク計測モデル、その他の数理モデル

流動性リスク

資金流動性リスク管理につき、規制動向を勘案しつつ業態に応じたサポートをします。

  • 流動性リスク・ベンチマーキング
  • 測定およびモデル開発
  • 統合的なストレステスト、シナリオ分析とコンティンジェンシープランニング
  • 経営者情報およびレポーティング

オペレーショナルリスク

規制動向を勘案した、オペレーショナルリスク管理態勢整備・高度化を支援します。

  • 損失データ収集・管理体制整備に関するアドバイザリー支援
  • (RCSA : リスク管理自己評価)の構築および実施にかかる支援
  • リスク指標管理の導入および設定の支援
  • オペレーショナルリスク・モデリング導入、報告態勢構築、ガバナンス整備

リスクとソルベンシー評価

バンカシュランスファーム・保険会社の経営企画部門等において、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)管理態勢を整備し、ERM態勢高度化を支援します。

  • ORSA管理態勢の構築支援(組織・規程、運用、リスクガバナンス)
  • ORSA報告書の整備支援
  • ベンチマーキングおよびギャップ分析